Unser Roboadvisor - mit künstlicher Intelligenz zum Erfolg

Aber was steckt dahinter?

Kernstück von Smavesto ist ein selbstlernender Algorithmus (künstliche Intelligenz), den unser Partner GET Capital bereits viele Jahre erfolgreich einsetzt. Die mit dem Algorithmus verbundenen Systeme analysieren online riesige Datenmengen (Big-Data-Analysen von Preiszeitreihen), um Schätzungen für die aktuellen Risiken und Chancen an verschiedenen Kapitalmärkten zu erstellen.Aber was steckt dahinter?

Smavesto und die künstliche Intelligenz

by Sparkasse Bremen & get Capital

Wir verlassen uns nicht auf Zufälle. Unser Algorithmus ist bereits seit Jahren erfolgreich für unseren Partner GET Capital im Einsatz - mit beeindruckenden Ergebnissen.

 

GET Capital stellt mit der Anbindung an Smavesto eine Technologie zurVerfügung, die früher nur durch institutionelle Anleger genutzt werden konnte. Jetzt stehen diese auf Künstlicher Intelligenz basierenden Verfahren erstmals auch privaten Anlegern zur Verfügung.

 

Professionelle Vermögensverwaltung für Privatanleger und das schon ab 50Euro im Monat. Vor wenigen Jahren war es undenkbar, solche kostenintensiven Technologien zu derartig günstigen Konditionen und niedrigen Einsteigshürden zur Verfügung zu stellen.

Marktprognosen via „machine learning“

Für Smavesto wurde auf Basis von Methoden des „machine learning“ eine mathematische Schätzfunktion (Returnschätzer) entwickelt, mit der sich die Entwicklung von Kapitalmärkten über unterschiedliche Zeithorizonte prognostizieren lässt. Die Basis dieser Prognosen bilden die im zu analysierenden Zeithorizont vorherrschenden und von dem Smavesto Algorithmus automatisch erkannten Marktgegebenheiten – genannt Marktregime.

 

Im Gegensatz zu häufig der Einfachheit halber verwendeten gleitenden Durchschnittswerten können regimeorientierte Returnschätzer die Länge eines Regimes in qualitativ unterschiedlichen Marktszenarien anpassen. Bei stabilen Märkten kalkulieren sie die Ertragserwartung auf Basis langfristiger, in Krisenzeiten auf Basis kurzfristiger Zeithorizonte. Dies ist unserer Meinung nach sehr vorteilhaft, da in den verschiedenen Situationen völlig unterschiedliche Portfoliokonstruktionen sinnvoll sind. Smavesto integriert stets die Ergebnisse der aktuellen Marktanalysen in die laufende Optimierung Ihres Portfolios.

Smavesto Risikomanagement

Smavesto arbeitet risikoadjustiert: Es wird bei jeder Reallokation Ihres Portfolios das aktuell prognostizierte Verhältnis von Chance zu Risiko berücksichtigt. Für die Berechnung des Risikos nutzt Smavesto ein sogenanntes „Fat Tail-Maß“ (Expected Shortfall, cVaR). Der Algorithmus berechnet auf Basis historischer Daten das optimale Portfolio unter Berücksichtigung Ihrer Risikoneigung. Darüber hinaus findet eine zusätzliche Kontrolle durch erfahrene Portfoliomanager statt, die auch die letztendlichen Anlageentscheidungen treffen und die sogenannten Orders – die Aufträge zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere – freigeben. Smavesto hat Ihre Vorgaben stets im Blick und beachtet diese fortlaufend!

Der Weg zu Ihrem persönlichen Portfolio

Portfoliokonstruktion ist für uns der Prozess, Ihre individuellen Anlagevorstellungen in unserer „Optimierungswelt“ umfassend zu berücksichtigen. Unser Algorithmus errechnet auf Basis der aktuellen Marktsituation regelmäßig etwa 100.000 effiziente Portfolios mit einer attraktiven Ertrags-Risiko-Struktur. Für mathematisch Interessierte: Der Algorithmus kombiniert globale und lokale Allokationsräume. Die globalen Allokationsräume werden durch fortschrittliche Monte-Carlo-Methoden abgebildet, die darauf abzielen, attraktive unterschiedliche Allokationsräume zu entdecken. Die lokale Berechnung sucht innerhalb der globalen Allokationsräume interessante Strategien.

 

Durch die unterschiedliche Kombination von Risikoeinstellung und Nebenbedingungen (Nachhaltigkeit, Fremdwährung, Emerging Markets) ergeben sich bei Smavesto derzeit für den Kunden über zweihundert mögliche Portfoliokonstruktionen. Bei jeder Reallokation identifiziert Smavesto nun unter Berücksichtigung der von Ihnen angegebenen Risikoneigung und Nebenbedingungen das für Sie ideale Portfolio aus den ca. 100.000 zuvor errechneten, und setzt dieses dann in Ihrem Depot um.

 

Wir haben uns – auch unter Berücksichtigung der Rechnerkapazitäten – im ersten Schritt für die Berechnung von ca. 100.000 Porfolios entschieden, aus denen Ihr Portfolio identifiziert wird. Der Smavesto Algorithmus wird natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. So ist es in Zukunft denkbar, die Einstellungsmöglichkeiten der Risikoneigung noch feingliedriger zu gestalten und weitere Nebenbedingungen zuzulassen. Die Anzahl der möglichen Kombinationen würde rapide ansteigen, so dass auch eine deutliche Erhöhung der Anzahl der für die Zuordnung errechneten Portfolios zur Verfeinerung des Prozesses sinnvoll wäre.

Anlageuniversum

Das Anlageuniversum, also der „Topf“ von Wertpapieren, die Smavesto bei der Berechnung der effizienten Portfolien betrachtet, besteht aus einer Vielzahl von Exchange-Traded Funds (ETFs) und Exchange-Traded Commodities (ETCs). Unsere Experten haben das Anlageuniversum mit Unterstützung eines mathematischen Modells nach definierten Kriterien (insbesondere Kosten) aus dem gesamten Markt dieser Produkte für Sie selektiert, und überprüfen es regelmäßig. In Ihrem Depot finden Sie dann im Durchschnitt 5 – maximal 7 – ETFs und ETCs, die Smavesto nach Ihre individuellen Vorgaben optimal zusammengestellt hat.

Die Zukunft Ihrer
Geldanlage ist hier.

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